カレンダー効果
- 株式のカレンダー効果： 前年度にパフォーマンス不振だった小型株は、1月にアウトパフォーム。特に小型株の超過リターンの５０％は1月、さらにその５０％が年初5営業日に発生する。
- 曜日で見るとパフォーマンスに対して金曜日は＋、月曜日はーの影響が顕著に見られる。特に月曜日は寄り付きにかけて上昇がみられることから、金曜日の終値から月曜日の始値の間で負のバイアス。
- 過去90年間のダウ平均のキャピタルゲインの５１％が、年間約10日ある休日前日がらみで発生。
- （平均すると）前月末日を含む月の変わり目の4日間で100％以上の上げ。残りの日は下げ。
- 取引開始直後の45分間は株式価格は平均すると際立った上昇。ただし月曜日は週末効果がこの45分に現れて下げ。
平均回帰。
- 18ヶ月から5年程度のインターバルをとったとき、前期のパフォーマンスに対して逆張りをすると儲かる。
- 1年超では、リターンの分散は時間と比例しては増えていかない(従って平均回帰的）。ただし1年以内ではそうとはいえない。
- 過去5年間の勝者・敗者企業を逆張りで5年持つと、儲かる。特に敗者株の反転が顕著。この反転は1月が大きい。
- 一日で１０％以上の下落を見せた個別株は、5日間で３．９５％の超過リターン。一方で上昇株の下落はさほど大きくない。
- 週間リターンの下落幅（上昇幅）に応じてウェイトをきめた、逆張りＬ／Ｓポートフォリオは取引コストを考えなければパフォーマンスが良い。
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